瑞达期货:期债低开高走 重回震荡区间下限

2019-11-14 11:10:08

盘况:周一(9月16日),国债期货开盘走低,走高,交易活跃。主要10年期国债期货t1912上涨0.09%,收于98.590点,交易量为37,232笔,空头头寸为188个。主要五年期国债期货Tf1912上涨0.02%,至99.900点,交易9742次,亏损320次。两年期国债期货主力ts1912上涨0.01%,收于100.295点,交易12956笔,头寸减少106个。

新闻:

人民币对美元的中间价为7.0647元,上涨189点。

央行今天没有进行反向回购操作。如今,1600亿反向回购已经到期,在公开市场上收回了1600亿元人民币。中央银行今天将总体批准降至最低,发放了约8000亿元的长期资金。

8月份,中国规模以上工业增加值同比增长4.4%;1-8月,城镇固定资产投资同比增长5.5%。8月份社会消费品零售总额增长7.5%。1-8月,全国房地产开发投资同比增长10.5%

利率债券的发行和到期日:

今天,发行利率债券60亿元,到期日为263.4亿元,融资净额为-203.4亿元。60亿元由农业发展银行发行,30亿元为期3年,30亿元为期5年。需求旺盛。

总结:

美国国债期货今天开盘大幅走低。随着8月份糟糕的经济数据发布,它们逐渐反弹,收于略红。我们认为国债期货的长期头寸仍然疲软,预计短期内将继续回调趋势。从根本上说,8月份的经济数据已经得到反映。国债期货需要新的有利因素来推高它们,这是预期所缺乏的。首先,央行今天没有进行反向回购操作,上周也没有恢复多边基金,这表明央行是中立的。第二,10年期国债利率目前处于相对较低的位置,下行空间有限。第三,市场风险情绪得到提振。最近的股市反弹削弱了政府债券的受欢迎程度。从技术上讲,t1912今天的收盘价刚刚触及前期波动区间的下限,且头寸没有增加,表明投资者对国债的未来并不乐观,是否能回到波动区间还有待观察。从战略上来说,观察前线98.7的压力水平。如果几次点击后仍然没有有效突破,你可以在98.7附近做空t1912。

资料来源:丽塔期货

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